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考虑交易成本的三角套利方法和代码

  考虑交易成本的三角套利方法和代码咱们安排的套利战略是被动套利战略,全体来讲,咱们正在LTC/BTC,LTC/CNY,BTC/CNY三个市集上都是举动taker去吃单。

  正在LTC/BTC市集上下买单,就务必应用该市集的卖一价值(ltc_btc_sell1_price)加上必定的滑点(ltc_btc_slippage,以百分比呈现)来举动买单价值,即:

  同理,正在BTC/CNY市集下买单,就务必应用该市集的卖一价值(btc_cny_sell1_price)加上必定的滑点(btc_cny_slippage,以百分比呈现)来举动买单价值,即:

  个BTC,个中btc_cny_fee比例一面,是被平台收走的手续费,而对应需求花费的CNY是:

  研究到各市集费率都正在千分之几的水准,做精度弃取后,该不等式可能进一步化简成:

  根基有趣便是:只要当公平价和市集价的价差比例大于全面市集的费率总和再加上滑点总和时,做三角套利才是盈余的。

  3.LTC/BTC账户中可能用来买LTC的BTC额度及可能置换的LTC个数:

  个中,btc_available呈现该账户中可用的BTC数目,btc_reserve呈现该账户中该当起码预留的BTC数目(这个数值由用户依照自身的危急偏好来筑树,越高代外用户危急偏好越低)。

  4.BTC/CNY账户中可能用来买BTC的CNY额度及可能置换的BTC个数和对应的LTC个数:

  个中:cny_available呈现该账户中可用的公民币数目,cny_reserve呈现该账户中该当起码预留的公民币数目(这个数值由用户依照自身的危急偏好来筑树,越高代外用户危急偏好越低)。

  个中,ltc_available呈现该账户中可用的LTC数目,ltc_reserve呈现该账户中该当起码预留的LTC数目(这个数值由用户依照自身的危急偏好来筑树,越高代外用户危急偏好越低)。

  拿到上面5个值之后,对它们取最小值,获得LTC的数目,举动LTC/BTC市集的下单数目。然后,依照LTC/BTC成交的数目,获得需求对冲的LTC数目和BTC数目,分歧正在LTC/CNY和BTC/CNY市集下对冲单,全面市集先下限价单举办对冲,超时之后补时值单,确保全体对冲。

  假若欲下单的LTC数目小于最小LTC生意单元(取LTC/BTC和LTC/CNY两个市集的最小LTC生意数目的最大值)的某个倍数(比方2倍),则放弃本次套利;

  假若欲下单的LTC数目对应的BTC数目( LTC数目乘上系数 ltc_btc_sell1_price)小于最小BTC生意单元(取LTC/BTC和BTC/CNY两个市集的最小BTC生意数目的最大值)的某个倍数(比方2倍),则放弃本次套利。

  BTC/CNY, LTC/CNY, LTC/BTC各个市集的计价钱银和根本钱银的存量降到起码预留比例(比方20%)或以下,触发账户内划转,划转的流程如下:

  2)捣毁BTC/CNY市集中尚未成交的委托,对委托未成交一面举办时值补单;

  3)跟2)并行,捣毁LTC/CNY市集中尚未成交的委托,对委托未成交一面举办时值补单;

  BTC/CNY市集中的CNY = LTC/CNY市集中的CNY(这个目前是团结正在一道的,当前没题目,假若是ETH,则需求确保ETH账户中的CNY = BTC账户中的CNY)

  操作简介:终了LTC/BTC下单,杀青LTC/CNY及BTC/CNY的对冲,发报警,终了标准。

  a)第一步:终了正在LTC/BTC盘面下单,捣毁该盘面未全体成交的委托单;

  b)第二步:关于LTC/CNY及BTC/CNY盘面的未全体成交的委托单,举办轮询等候,超时之后,捣毁未成交的一面,并用时值单举办补单,确保全体对冲;

  a)第一步:终了正在LTC/BTC盘面下单,捣毁该盘面未全体成交的委托单;

  b)第二步:关于LTC/CNY及BTC/CNY盘面的未全体成交的委托单,举办轮询等候,超时之后,捣毁未成交的一面,并用时值单举办补单,确保全体对冲;

  再界说几个参数,如下:(细心:以下全面资产的总量包罗可用一面和冻结一面,包含LTC/BTC市集、LTC/CNY市集以及BTC/CNY市集)

  1.当次盈亏监控:假若战略亏空逾越必定额度,举办“操作1”,然后探问亏空因由,真切之后再手动重启战略。

  a)CNY净头寸监控:假若CNY净头寸的绝对值逾越必定额度,举办“操作1”,然后探问出现净头寸的因由,真切之后再手动重启战略。

  b)BTC净头寸:假若BTC净头寸的绝对值逾越必定额度,举办“操作1”,然后探问出现净头寸的因由,真切之后再手动重启战略。

  c)LTC净头寸:假若LTC净头寸的绝对值逾越必定额度,举办“操作1”,然后探问出现净头寸的因由,真切之后再手动重启战略。

  a)CNY头寸偏度监控:由于LTC和BTC市集共享团结的CNY,以是本战略不存正在这个题目;

  b)BTC头寸偏度监控:假若BTC头寸偏度逾越必定幅度,举办“操作1”,然后举办手动头寸调剂,使得头寸偏度为0,之后再手动重启战略;

  c)LTC头寸偏度监控:假若LTC头寸偏度逾越必定幅度,举办“操作1”,然后举办手动头寸调剂,使得头寸偏度为0,之后再手动重启战略。

  4.未成交的对冲单数目监控:假若未成交的对冲单(LTC/CNY市集未成交的委托单数目+BTC/CNY市集未成交的委托单数目之和)数目逾越必定额度,举办“操作2”。

  1.LTC/BTC市集的单据是一切套利轮回的开始,正在LTC/BTC市集中成交的单据,必定要到LTC/CNY和BTC/CNY市集同时举办对冲。LTC/CNY和BTC/CNY市集的对冲单,先测试以限价单挂出,不行交则渐渐窜改价值至可能成交的价位,众次测试之后(超时)假若仍有未成交一面,则以时值单补单,确保全体对冲。

  2.一切套利经过,为了简化价值转换运算,没有研究BTC/CNY市集的盘口深度,以是正在揣测BTC/CNY的对冲本钱(btc_cny_slippage)时,需求纠合迩来BTC/CNY盘口的深度状况举办调剂。假若BTC/CNY盘口太薄,则发起筑树一个对比大的对冲本钱(btc_cny_slippage)。

  3.本文中全面的买一卖一价值,都是指举办了盘口深度团结之后的价值。盘口深度团结的轨则是:

  a)LTC/BTC市集,遵从0.0001的价值举办团结(即一个价值档位关于的比特币为0.0001个,约2元)。买单向下团结,卖单向上团结。用数据呈现如下:

  以是本战略中的买一卖一的价值和数目,是依然包罗了未团结之前好几档的深度。云云的团结轨则,确保咱们正在盘算推算套利时机的时期,是偏落后|后进的。

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