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外汇交易中心:做好新旧基准利率平稳更替

  外汇交易中心:做好新旧基准利率平稳更替伦敦同行拆借利率(LIBOR)局限币种和限期利率于2021年12月31日后终止,为合适邦际基准利率编制改变,做好新旧基准利率稳固更替,来往核心主动做好外汇来往体例干系调理,请银行间外汇商场会员做好来往承接和存续来往治理。

  1、终止挂钩旧基准利率干系产物。对2021年12月31日后终止报价的欧元、英镑、日元,以及1周和2个月期美元LIBOR,来往核心外汇来往体例、即时通信东西iDeal等体例于2022 年1月4日起终止利用其行为银行间公民币外汇钱币掉期、外币对钱币掉期和外币利率交流来往种类的浮动利率基准。

  2、接济挂钩新邦际基准利率干系产物。2020年4月20日起,外汇来往体例、即时通信东西iDeal等体例已接济挂钩美元担保隔夜融资利率(SOFR)、英镑隔夜指数均匀值(SONIA)、欧元短期利率(ESTR)、东京隔夜均匀利率(TONAR)等新邦际基准利率的钱币掉期和外币利率交流;2021年8月23起,外汇来往体例已接济挂钩SOFR的浮动利率外币拆借。

  3、供应存续来往基准转换任事。2021年11月1日起,外汇来往体例已供应挂钩LIBOR的存续来往(征求钱币掉期、外币利率交流等)基准转换任事,来往两边对后备利率、基准转换生效日、付息日及息差等来往因素的安排通过体例完成划一后,外汇来往体例将自愿更新成交单。

  下一步,来往核心将连续跟踪邦际商场基准利率更始进步,接轨邦际旧例,供应新基准利率计息和付息等更众容易来往的增值任事,加紧体例修造和运维解决,做好新旧基准利率稳固更替的生意工夫保护。

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